Benutzt du Windows Vista?
UAC aktiv?
Hast du WoW unter C:\Programme installiert?
Startest du WoW mit Admin-Rechten?
Wenn du die Fragen in der Reihenfolge "Ja, Ja, Ja, Nein" beantworten kannst, könnte es vlt. daran liegen, dass Screenshots standardmäßig in den Installationsordner von WoW abgelegt werden. Durch die UAC greift die Virtualisierung und die Screenshots wandern dann nach "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86\World of Warcraft\..." was unter Umständen (inkl. des Screenshotnamens) ein zu langer Pfadname für das Spiel sein kann, da die Begrenzung auf ~255 Zeichen liegt.
Lösung wäre hier, WoW aus C:\Programme rauszuschieben, zB C:\Spiele.